Фракталы
Многие трейдеры терпят неудачи, даже имея в руках "грозное оружие" - собственную торговую систему. Секрет успеха состоит в самодисциплине трейдера и его способности следовать за сигналами системы, не пропуская моменты открытия и закрытия позиций. "If you break a discipline once, the next transgression becomes much easier" - Gil Blake, fund manager.
Впервые этот термин появился благодаря Биллу Вильямсу и его знаменитой книге <Торговому хаосу>. На сегодняшний день он прочно вошел в лексикон большинства брокерских трейдеров.
Фракталом называют графическая последовательность ценовых баров (минимум пяти), в определенной точке которая меняет направление на противоположное. Таким образом, показывая разворот в направлении цен.
Используя методику Б.Вильямса, проследим взаимодействие фракталов. Движение цен на фондовых рынках может быть в двух направлениях: движение по трендеру (импульс) и откаты. Разница между значениями увеличения цены в импульсе и ее падением при откате называется <рычагом>. Чем больше рычаг, тем больше заработает трейдер. А если рычаг нулевой, то цены вернулись на прежний уровень, а при отрицательном рычаге трейдер останется в убытке.
Используя фрактальный анализ при хаотичном движении цен, трейдеры выделили две определенные структуры формации: бычья и медвежья. Причем, одну и туже ценовую формация трейдеры оценивают как бычью или как медвежью.
Фрактал - это формация, которая определяет состояние рынка, показывает доминирующее настроение ее участников, причем только после завершения формирования кривой фрактала. Трейдер предполагает, что он находится в импульсе, и даже в следующем откате рычаг будет положительным. Однако, прав он или ошибся, узнает только после завершения формирования фрактала, в дальнейшем или продолжит отслеживание или закроет позицию. Нет необходимости собирать брокеру много лишней информации. Главное, чтобы информации хватило на построение двух фракталов с помощью Zig Zag, Kagi или Renko.
Анализ рынка должен быть сформирован на основе показателей двух смежных фракталов: предыдущего и текущего, в настоящий момент.
Необходимо оценить состояние рынка по закрытому фракталу, а затем убедиться на открытом графике, что рынок сохранил свои тенденции. Если же ситуация изменилась, то быстро закрывать свои позиции и выходить из рынка. Торговая стратегия сводится к двум основным моментам: во-первых - своевременный вход на рынок, во-вторых - адекватный выход из рынка. Выход из позиции с фиксированием убытков является краеугольным камнем при работе трейдера, и нерешительность, бездействие при выходе из убыточной позиции может обернуться полной потерей контроля над создавшейся ситуацией. Преодолеть нерешительность можно: следует работать по возможности с большим количеством ценных бумаг. Такой подход сглаживает проблему входа-выхода так как становится из разряда психологических в разряд технических.
Практическое использование фракталов - управление капиталом. Именно грамотное управление капиталом с правильной оценкой риска - главное правило работы на любом рынке, не только фондовом. Новичкам в этом бизнесе достаточно сложно оценить значимость и многообразие индикаторов фрактала, поэтому практиковаться следует не на учебном счете и книжных примерах, а на деньгах со своего кармана. Также важно выбрать период работы: оценивать позиции по дням или же работать в течении одного дня. А.Брюзгин в своей книге отметил, что использование определенных индикаторов и простых методов на начальном этапе значительно упрощает работу трейдеров. Помните, что фондовый рынок - не место для дилетантов и неуверенных в себе людей.
Проект запущен в 2006 году. При перепечатке ссылка на источник - обязательна.
Контакт - admin@ttatrade.ru
