Движение цен
Постоянно, на протяжении многих лет работают с Forex. Этими трейдерами используются спекулятивные стратегии, приносящие гарантированную прибыль. Доход их операций несколько ниже - он может составлять от 0,1% до 10% в день. Но риск в такой игре практически сводится к нулю.
Есть два лагеря игроков. Одни думают, что движение цен предсказуемо. Нужно лишь выяснить все причины, и тогда легко определить цену. Вторые уверены, что невозможно предугадать цены, что они хаотичны. Есть масса разных аргументов.
Поведение цен
Если игрок уверен, что движение цен предсказуемо, то он делает вывод, что можно найти <совершенную формулу>, и на основе этой формулы построить эффективную систему и всегда быть с плюсом. Многие проводят всю свою жизнь за поиском <чудо-формулы> и так и не находят ее.
А вот прочие игроки, те, что уверены, что движение цен случайно, не пытаются предугадать цены. Они применяют графики цен для того, чтобы управлять деньгами. Оба эти подхода - это лишь две разные модели поведения цен. Приведем аргументы в пользу модели случайности. Для этого, применяя генератор случайных чисел, попробуем построить график цен. Сначала сгенерируем данные, а потом при помощи операции импортирования начертим графики в MetaStock.
За аксиому возьмем предположение, что график движения цен можно построить генератором <коричневого> шума. График <коричневого> шума – это сумма независимых случайных приращений. Мы применяем цену закрытия, и к ней будем добавлять завтрашние закрытия. Значение будет и положительное, и отрицательное. Предположим, что цена закрытия не находится в зависимости от цены закрытия минувшего дня (обычно, так и есть), то график, который у нас получился - график <коричневого> шума. Чтобы MetaStock смог взять данные из таблицы, нужно верно расположить заголовки и уже под ними - данные.
Итак, нужно сгенерировать данные. Начальные значения расположены во второй строке. Принимаем их за значения при первичном размещении бумаги. В первом столбике записаны фиктивные нарастающие даты, а в прочих шести столбиках, начиная с третьей строки, стоят формулы.
Сначала нужно сгенерировать цену закрытия, помещаем в третьей строке столбца Close формулу: =E2+(ЕСЛИ(СЛЧИС()>СЛЧИС(),1,-1))*(E2*$H$2/100*2*СЛЧИС()).
К предыдущему значению - 40, нужно добавить новое случайное значение. Формула генерирует его по данному алгоритму. Генератор таблицы выдает случайное число в промежутке от 0 до 1. Сначала высчитываем величину приращения (правые скобки), умножаем значение, что получилось, на коэффициент -1 или 1 (середина формулы, цены закрылись выше либо ниже минувшего дня) и суммируем полученное приращение со значению минувшего дня. В итоге: - 40.66. В восьмом столбике во второй строке указывается наибольшее изменение цен закрытия в %.
Сейчас касательно цены закрытия сгенерируем OPEN, HIGH и LOW. В третью строку столбика Open записываем формулу: =((C3-D3)*СЛЧИС())+D3,
в столбик High: =E3+(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()),
а в столбик Low: =E3-(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()).
В последних двух формулах применяется изменение High и Low в %, наибольшее значение располагается в девятом столбике. Для Volume применяем формулу: =1000+($F$2*СЛЧИС()*2).
Применяя встроенную функцию Excel, заносим все формулы в столбики вниз до целесообразных пределов, в каждой строке выходят котировки одного дня.
Таблица генерирует данные, постоянно при пересчете находятся новые значения. Чтобы сравнивать итоги, нужно 1-7 столбики скопировать в новую таблицу и из нее передать показатели в MetaStock.
График сильно схож с реальным графиком акций. Можно чертить линии движения цены, сопротивления и поддержки, используя все имеющиеся индикаторы.
Если поэкспериментировать с данными, то увидим много занятного. Бывает, что график схож с графиком валют на FOREX, а порой на голубые фишки. Есть бумаги с ярко выраженным нисходящим либо восходящим длительным движением. А есть такие, что почти всегда стоят в неком коридоре цен. А уж какое количество фигур разворотов и продолжения можно увидеть!
<Черный> или <коричневый>...
Опытный специалист по техническому анализу знает, что настоящие цены по своему поведению немного отличны от <ненастоящих> графиков. И это так. Когда происходят крахи биржи, <коричневый> шум пропускает вперед <черный>. Черный спектр характеризует развитие во время обвалов. Следовательно, <коричневая> модель проще, но и не так точна. В реальной торговле мы не знаем, как и по какому закону становятся значения приращений. Для чего же тогда этот опыт?
Сначала, попытаемся отчасти примирить <противников>. Ну а если и получится отследить тренд, нужно ли пытаться делать анализ? Сегодня объем данных на бирже просто нескончаем, с ним не могут управиться даже профессионалы. И, конечно же, это не под силу обычному игроку. Можно взять за случайный процесс совокупность сбора и анализа данных. А сама финансовая информация приходит в виде вероятности.
Управление деньгами один из основных вопросов игроков. Если тренд непредсказуем, то понятно, что нельзя все деньги вкладывать в одну сделку. То есть, нужна система. Первое, что должен понимать игрок, работающий по одному контракту, что график его счета - <коричневый>. Итог любой сделки – свободное приращение к его капиталу. Потому лучше в системе применять не один контракт. Системы, предлагающие работать с одним контрактом, не могут приносить хороший доход. Их хорошо применять при исторических данных, но они не нужны при работе с новыми показателями. Системы по управлению рисками приносят большой доход, но те, кто имеет подобные системы, стараются сами получать доход от них, а не продавать их. Верно то, что торговля на бирже не поддается простой логике. Часто интеллектуальные гении терпят убытки, все зависит от психологических факторов. Они думают, что мало работают, на самом же деле просто никто не может руководить случайным процессом.
Если вы новичок на бирже, возьмите вероятностную модель и не ругайте себя: биржа случайна. Наши аргументы не нужно рассматривать как неопровержимые. Мы не хотим навязать свое мнение. Но если у вас неудача, спросите себя: а может, это случайность?
Проект запущен в 2006 году. При перепечатке ссылка на источник - обязательна.
Контакт - admin@ttatrade.ru
